慶応義塾大学 経済研究所

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コンピュータ近似された動学モデルの収束:非コンパクト空間での証明
Convergence of Computed Dynamic Models with Unbounded Shock

高梨 耕作

2018 年3 月5 日

JELコード : C63, C61, C18

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【要旨】

解析解をもたないモデルはコンピュテーショナルに近似されたpolicy functionで分析を行う。その際、近似されたpolicy functionの導く近似された不変分布は、policy functionの近似が正確であれば、不変分布もまた、正確な不変分布へ収束するだろうか?この論文では、既に得られている証明を拡張し、仮定されていたコンパクト条件を外す。これにより、正規分布など標準的な分布を、ショックに仮定できるようになる。