コンピュータ近似された動学モデルの収束:非コンパクト空間での証明

著者: 高梨 耕作
発行日: 2018年3月5日
No: DP2018-003
JELコード: C63, C61, C18
言語: 英語
【要旨/ハイライト】

解析解をもたないモデルはコンピュテーショナルに近似されたpolicy functionで分析を行う。その際、近似されたpolicy functionの導く近似された不変分布は、policy functionの近似が正確であれば、不変分布もまた、正確な不変分布へ収束するだろうか?この論文では、既に得られている証明を拡張し、仮定されていたコンパクト条件を外す。これにより、正規分布など標準的な分布を、ショックに仮定できるようになる。