Barndorff-Nielsen and Shephard モデルに対する局所リスク最小化戦略
Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models
著者: 新井拓児、鈴木良一
発行日: 2015年3月
No: DPDP2015-003
JELコード: G10
言語: 英語
【要旨／ハイライト】
Barndorff-Nielsen and Shephardモデルに対する局所リスク最小化戦略の明示的表現を導出する。