凸制約下におけるGood deal bounds: --- 例と証明 ---
Good deal bounds with convex constraints: --- examples and proofs ---

著者: 新井拓児
発行日: 2016年7月1日
No: DP2016-017
JELコード: G11, G13, D81
言語: 英語
【要旨】

この論文は、Arai (2016)の拡張版である。そこでは、Arai and Fukasawa (2014)の拡張として、凸制約下におけるgood deal boundの上下限を表現する凸リスク測度について論じている。ここで、good deal boundとは、無裁定価格区間の部分区間である。本論文では、good deal boundを概説し、凸制約下のモデルの具体例を紹介する。