Barndorff-Nielsen and Shephard モデルに対する局所リスク最小化戦略
Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models

新井拓児、鈴木良一

2015年3月

JELコード : G10

PDF download

【要旨】

Barndorff-Nielsen and Shephardモデルに対する局所リスク最小化戦略の明示的表現を導出する。